Prais-Winsten transformation

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Cochrane–Orcutt estimation — is a procedure in econometrics, which adjusts a linear model for serial correlation in the error term. It is named after statisticians D. Cochrane and G. H. Orcutt, who worked in the Department of Applied Economics, Cambridge (U.K.). Contents 1… … Wikipedia
Cochrane-Orcutt-Schätzer — von D. Cochrane und G. Orcutt vorgeschlagener Ansatz zur Lösung des Problems von verzerrten Schätzungen bei ⇡ autoregressiven Schätzverfahren. Der für die Transformation benötigte Autokorrelationskoeffizient wird iterativ solange verändert, bis… … Lexikon der Economics

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